Analisis Prediksi Harga Minyak West Texas Intermediate menggunakan Artificial Neural Network dengan Optimisasi Adaptive Moment

Abstract

Minyak merupakan salah satu sumber daya krusial yang dibutuhkan hampir dalam semua industri terutama dalam kegiatan operasi/produksi dan distribusi. Salah satu jenis minyak mentah adalah West Texas Intermediate (WTI). WTI merupakan satu dari empat minyak mentah yang berpengaruh pada harga pasar dunia. Akan tetapi, harga minyak dunia sering kali mengalami fluktuasi karena beberapa faktor. Fluktuasi harga minyak dunia dapat berpengaruh pada berbagai bidang mulai dari regulasi, harga saham hingga perputaran ekonomi dalam perdagangan internasional. Prediksi harga minyak penting dilakukan untuk preferensi pengambilan keputusan stakeholder terkait. Pada penelitian ini prediksi dilakukan dengan menggunakan model artificial neural network (ANN) dan adaptive moment (Adam) sebagai algoritma optimasinya. Hasil pengolahan data set dengan pemodelan ANN dengan optimisasi Adam sebanyak 10 iterasi didapatkan nilai mean absolute error (MAE) sebesar 2,31 dan mean absolute error (MAE) sebesar 2,2. Serta nilai  sebesar 0,97 dan nilai  prediction sebesar 0,68