REAKSI PASAR MODAL DENGAN PERISTIWA PENGUMUMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR(PSBB) AKIBAT COVID19 PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.30606/akpem.v4i1.1922Keywords:
Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Frekuensi Dagang, Reaksi PasarAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan average abnormal return,
average trading volume activity dan frekuensi dagang perusahaan transportasi sebelum dan sesudahnya
informasi mengenai pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Populasi penelitian ini adalah
seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020. Teknik penentuan
sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sejumlah 11 perusahaan. Jenis penelitian
yang digunakan
adalah Event Study, dengan melakukan pengamatan terhadap average abnormal return, average trading
volume activity dan frekuensi dagang harian yang terjadi di sekitar periode jendela yaitu sebelum dan sesudah
laporan keuangan perusahaan dipublikasikan. Periode penelitian terbatas pada t-10 sebelum peristiwa dan
t+10 setelah peristiwa. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired Sampe T-Test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada average abnormal
return dan frekuensi dagang antara sebelum dan sesudah informasi mengenai pengumuman Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada average trading volume activity tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara sebelum dan sesudah average trading volume activity.
Downloads
References
Alriani, r., Mangantar, m., & Maramis, j. (2021). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap
Pematasan Sosial Berskala Besar Akibat Covid-19 Pada Industri
Telekomunikasi di BEI. jurnal emba , 640-647.
Fahmi, I. (2015). Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bandung: Alfabeta.
Firmansyah, A. D. (2016). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal
Return Sebelum Sesudah Stock Split. jurnal ilmu dan riset , 5 (5).
Hernoyo, M. A. (2013). Pengaruh Stock Split Announcement Terhadap Volume
Perdagangan dan Return. ManagementAnalysisi Journal.
Hartono, J. (2017). Teori Portofolio dan AnalisisIvestasi. Yogyakarta: BPFE.
Jogiyanto, H. (2013). Teori Portofolio dan analisis Investasi Edisi ke Delapan.
Yogyakarta: BPFE.
Jogyanto, H. (2010). Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peritiwa. Yogyakarta:
BPFE.
Junizar, M. L., & Septiani, A. (2013). Pengaruh Pembelian Kembali Saham (BUy Back)
Terhadap Respon Pasar studi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Diponegoro Journal OfAccounting , 1-70.
Munawarah. (2009). Analisis Perbandingan Abnormal Return Dan Trading Volume
Activity Sebelum dan Sesudah Suspend BEI (Studi).
Pramana, A. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal
Return Sebelum Dan Sesudah Pemecah Saham (Studi kasus pada perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011). Diponegoro
Journal OF Accounting , 30-57.
Pramana, A. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal
Return Sebelum Dan Sesudah Pemecah Saham (Studi kasus pada perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011). Diponegoro
Journal OF Accounting , 60-70.
Pratiwi, A., & Suryono, B. (2020). Reaksi Pasar Terhadap Annual Report Award (Studi
Empiris Pada Perusahaan Pemenang Tang Terdaftar Di BEI). Jurnal ilmu dan
Riset Akuntansi , Vol 9, nomor 22.
Purnawaningsih, & KHoiruddin, M. (2016). Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman
Penerbitan Suku Mudharabah dan Konvensional. Managemnet Analisys
Journal , 299-313.
Silviyani, d. (2014). Pengaruh Likuiditas Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar
Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Berada Pada Indeks LQ45 Di Bursa
Efek IndonesiaPeriode Tahun 2009-2013 (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45
di Bursa Efek Indonesia). . jornal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan akuntansi ,60-80.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kombinasi.
Bandung: Alfabeta.
Sunariyah. (2011). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN
Sutrisno, W. (2000). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas dan Return Saham di
BEI.JurnalManajemen dan Kewirausahaan. 113.
Tandellin, E. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Diambil dari http://repository.
ut. ac. id/3823/1/EKMA5312-M1. pdf.
Taslim, A., & Wijayanto, A. (2016). Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham,
Kapitalisasi Pasar dan Jumlah Hari perdagangan Terhadap Return Saham.
Management Analysisi Journal , Vol 5 No.1 2016.
